redbeansandrice….von dem was du in den 4-5 Jahren an der Uni gelernt hast hab ich zumindest eine ungefähre Vorstellung, da scheint (!) mir das Wort „durchdrungen“ doch etwas dick aufgetragen – ich hab selber mal ein paar solche Vorlesungen gehört, bei mir ist nicht viel mehr geblieben als Bauchschmerzen; (warum verwendet man ein Modell, das auf no arbitrage basiert, wenn man an die Annahme nicht glaubt und mehr… damals fand ich all das nur ein bißchen seltsam und dachte, da hat sich bestimmt wer Gedanken gemacht, dass das alles gut und vernünftig ist; denk ich nicht mehr); ich würd nicht so vage schreiben, wenn ich es vermeiden könnte, hab auch einiges vergessen und vieles nie verstanden – fühl mich damit nicht mehr alleine…
Sorry, aber ich denke schon, daß ich das Themengebiet durchdrungen habe. Und damit meine ich nicht nur „ein paar Vorlesungen besuchen“. Ich habe mich sozusagen im Theorieschornstein an einer richtigen Uni (also nicht FH) bewegt. Meine Hauptfächer waren Kreditwirtschaft/Finanzierung, Bank BWL und Geld, Währung, Außenwirtschaft. Und in meiner Diplomarbeit habe ich mich 6 Monate lang (1992/93) mit Kreditderivaten befasst.
Und daß Modellannahmen natürlich realitätsfern sind, ist ja nichts neues, sondern es hilft untersuchte Effekte zu isolieren und analysieren.
Tobin, Markowitz, Merton und Sharpe, nach deren Kapitalmarkttheorien die Märkte nun mal ticken, kann ich Dir heute noch runterbeten.
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